9月限戦記

膠着相場でボラが低下して、10%切って、9月限はプットSP作戦はリスキーかと思案していた。
しかし、キントラで8月SQ前日に-270円安となり、IVも10%台回復。ここは建ててもいいんじゃないか。

企業業績は好調
GDPは+4.0%とこれも好調
　しかし株上がらず
北朝鮮リスクが晴れれば20000回復確実
NYが高所恐怖症で、下げれば日本も巻き込まれるのでは、、、

BSPとは言えないまでも、プットのレシオを買い長にして参戦する。

8/9　
5週の水曜夕場　F 19700のところ、19650/19375/18875　4枚　にて参戦
18875の売りはやや心配だが、、、、

8/15
@19750 北朝鮮リスクが後退?　コールSPを建てる　19825/20000/20125　BV=50
プットロング　19625 → 19750 RC=280

8/18
トランプ白人至上主義　NY下げて、NKも下げる 19400
コールロング　ロール　19875(+4) → 19500(+1)
プットロング　一部回収　19500(-1)

8/21
北朝鮮、その他噴出も有か、　底抜け警戒
コールロング　19500 → 19375 　コストは10月限ショート
プットショート　18875 → 10P17875 RC=-15

8/25
19510 ややリスクが遠のいている?
プットショート　19375　→　19500　ロール

8/29
6時にキムミサイル発射　何事かと戸を開けると防災無線で避難指示を出している。
頑丈な家ではないが、屋内で相場をチェック。
大した円買いではないようで、ひとまず様子見。
7時半　ドルは108.36円、CMEは19065円をマークして反発している。
プットショート　19000　新規
10月限プットロング　18500　新規　(17875-Sのヘッジ)

8/31
米ADP雇用が良かった。米韓軍事演習最終日
19690　+170 ドルは110円回復
プットショート　19625　新規　@19640
プットロング　19750　一部回収 @19740

9/1
米雇用統計　ADPに比べ良くなかった
19710
プットロング　19750　建増
トータルポジションデルタ　0.8 → -0.07

9/4
水爆実験実施　地政学的リスクを考慮せざるを得ない
ポジション組み替え、ポジションショート、ポジティブガンマへ
あと数日持って欲しい。

コールロング　19375　変わらず
コールショート　19500　新規

プットショート　19500　新規@130
プットロング　　19375　新規@85

9/6　19340
コールショート　19250　新規
コールSPはネガティブガンマ=デルタマイナス
プットSPはポジティブガンマ=デルタマイナス
アト1日

9/7 最終取引日
リバランスなし。

SQ予想
　9/4　310万株売り
　9/5　250万株売り
　9/6　200万株売り
　9/7　170万株売り

9/7　NK 19,396.52　+38.55
　　NKF 19,400.00　+60.00
　　NY 21,784.78 -22.86
　　NKF N 19270 (12月限)
9/8 SQ
　　NK 19,297.96 /O
　　SQ 19278.13
　　NK 19,274.82 -121.70
　　NKF 19,140.00 -110.00

PL=-20弱
SQはもっと下を期待したが、さほどではなかった。
日本株を売却に動くほどの持ち高は無いのかしら、、、
一応、利益が出たが、ショートからの利益で危ない構造だ。
ポジティブγでスタートしたが、ミサイル発射後にネガティブにして、核実験で振らされてしまった。
プットは難しいのは分かっているつもりだが、気を引き締めなくてはいけない。

10月へロールした玉があるので、そこを橋頭保として防衛することになる。

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